Das ATSE-Benutzerhandbuch

1. Was wird eigentlich gehandelt? Märkte & Instrumente

An einer Börse werden Finanzinstrumente gehandelt – zum Beispiel eine Aktie, Gold, ein Währungspaar oder ein Rohstoff. Jedes Instrument hat zu jedem Zeitpunkt einen Kurs (Preis), der sich ständig ändert, weil laufend gekauft und verkauft wird. Trading bedeutet: ein Instrument günstiger kaufen, als man es später verkauft (oder umgekehrt, siehe Long & Short).

ATSE handelt über den Broker Interactive Brokers (IBKR). Dort wählst du das genaue Produkt über seinen „Kontrakt“ aus. Die wichtigsten Produkttypen:

2. Wie Kurse dargestellt werden: Kerzen & Zeitrahmen

Kursverläufe werden fast immer als Kerzenchart (Candlestick-Chart) gezeigt. Jede „Kerze“ (englisch Bar oder Candle) fasst einen festen Zeitabschnitt zusammen und zeigt vier Werte, kurz OHLC:

• Open – Eröffnungskurs zu Beginn des Abschnitts
• High – höchster Kurs im Abschnitt
• Low – tiefster Kurs im Abschnitt
• Close – Schlusskurs am Ende des Abschnitts

Der Zeitrahmen (Timeframe, TF) legt fest, wie lang so ein Abschnitt ist. Eine 15-Minuten-Kerze fasst 15 Minuten Handel zu einem Balken zusammen, eine 4-Stunden-Kerze eben 4 Stunden. ATSE arbeitet intern immer mit rohen 1-Minuten-Daten und rechnet daraus die von dir gewählten Zeitrahmen zusammen.

3. Der gleitende Durchschnitt (Moving Average)

Ein einzelner Kurs zappelt stark. Um die Richtung zu erkennen, glättet man ihn mit einem gleitenden Durchschnitt (englisch Moving Average, kurz MA): Das ist einfach der Durchschnittspreis der letzten N Kerzen. Er „gleitet“ mit, weil bei jeder neuen Kerze die älteste herausfällt. Je mehr Kerzen einfließen (die Periode), desto glatter und träger die Linie.

Es gibt verschiedene Berechnungsarten – der Unterschied ist, wie stark frische Kurse gewichtet werden:

4. Streuung & Standardabweichung (σ)

Der Kurs liegt fast nie exakt auf dem Durchschnitt – er zappelt darum herum. Wie stark er im Schnitt zappelt, misst die Standardabweichung, in der Fachsprache mit dem griechischen Buchstaben σ („Sigma“) abgekürzt. Ein kleines σ heißt „der Kurs bleibt eng an der Mitte“ (ruhiger Markt), ein großes σ heißt „der Kurs macht große Ausschläge“ (volatiler3 Markt).

Das Praktische: σ passt sich von selbst an den Markt an. Deshalb kann man Abstände in „σ-Einheiten“ ausdrücken statt in festen Euro – „2σ unter der Mitte“ ist in einem ruhigen Markt ein kleiner Abstand und in einem wilden Markt ein großer. Genau das nutzen die Bollinger-Bänder.

5. Bollinger-Bänder – das Herzstück

Stell dir drei Linien vor. In der Mitte läuft der gleitende Durchschnitt der letzten N Kerzen. Darüber und darunter liegt je eine Linie – zusammen bilden sie einen Schlauch um den Kurs. Die Breite des Schlauchs stellt sich von allein ein: ist der Markt ruhig, wird er eng; tobt er, wird er breit. Gemessen wird die Breite in σ (Standardabweichung, siehe oben). Das nennt man ein Bollinger-Band4.

Jede Linie lässt sich als Formel schreiben: Niveau = Mitte + k·σ. Dabei wählt die Zahl k die Linie:

• k = 0 → die Mittellinie selbst
• k = +2 → das obere Band (2σ über der Mitte)
• k = −2 → das untere Band (2σ unter der Mitte)

So nutzt der Bot das fürs Trading: Der Kurs übertreibt gern und kehrt danach zur Mitte zurück. Fällt er bis ans untere Band, ist er ungewöhnlich billig → oft eine Kauf-Gelegenheit. Steigt er ans obere Band, ist er ungewöhnlich teuer → oft ein guter Punkt zum Gewinnmitnehmen. Genau so legst du später Einstiege und Ziele fest: als „Mitte + k·σ“ – wobei du frei wählst, an welcher Linie du ein- und aussteigst (unteres Band, Mittellinie oder oberes Band). Wichtig: Eine Bandberührung ist nicht in jedem Fall ein Signal – dazu gleich mehr.

6. Mean-Reversion vs. Ausbruch – und wo du einsteigst

ATSE schreibt dir nicht vor, am unteren Band zu kaufen. Über den Faktor k wählst du die Einstiegslinie frei – von tief unter der Mitte bis über das obere Band. Daraus ergeben sich zwei gegensätzliche Grundideen:

• Mean-Reversion („Rückkehr zur Mitte“): Man wettet darauf, dass eine Übertreibung sich wieder einfängt – Einstieg unterhalb der Mitte (bis zum unteren Band), Ausstieg weiter oben (Mittellinie oder oberes Band). Das ist der häufigste Ansatz und was die mitgelieferten Vorlagen tun – aber nur eine Möglichkeit.
• Ausbruch (Breakout): Man wettet auf das Gegenteil – bricht der Kurs nach oben aus, läuft er vielleicht noch weiter. Das stellst du über ein positives k ein.

Du musst auch nicht bis ans äußerste Band gehen: Ein Einstieg direkt an der Mittellinie (k = 0) oder nur leicht darunter ist genauso möglich – je näher an der Mitte, desto häufiger die Signale (aber desto kleiner die „Übertreibung“, auf deren Rückkehr du setzt).

7. Trend – die Großwetterlage

Ein Trend ist die grundsätzliche Richtung des Kurses über einen Zeitraum. Man unterscheidet drei Zustände: Aufwärts (Up), Seitwärts/neutral und Abwärts (Down). ATSE erkennt den Trend, indem es den Kurs mit einem (oder mehreren) gleitenden Durchschnitten vergleicht.

Der Trend ist wichtig, weil dieselbe Regel je nach Großwetterlage unterschiedlich sinnvoll ist. Deshalb arbeitet ATSE mit zwei Trend-Ebenen:

• Kurzfrist-Trend (auf dem Signal-Zeitrahmen): steuert, welcher Einstiegs-/Ausstiegswert gerade gilt, und kann Einstiege je Trendzustand sperren.
• Langzeit-Trend (LTTA5) auf einem höheren Zeitrahmen (z. B. 4 Stunden oder Tag): entscheidet, ob in einer Richtung überhaupt gehandelt werden darf, und kann die Positionsgröße steuern.

Die Idee dahinter: „Handle nur mit dem übergeordneten Trend, nicht dagegen.“ Mehr in Kapitel 4, Schritt 3.

8. Volumen & der MFI (Money-Flow-Index)

Volumen ist die gehandelte Menge in einem Zeitabschnitt – also wie viel tatsächlich umgesetzt wurde. Es zeigt, ob hinter einer Kursbewegung wirklich „Geld steht“ oder ob sie dünn ist.

Der MFI (Money-Flow-Index) ist ein optionaler zweiter Indikator: eine Skala von 0 bis 100. Er funktioniert wie der bekannte RSI6, bezieht aber zusätzlich das Volumen mit ein – er misst also nicht nur, ob der Kurs steigt, sondern ob auch wirklich Geld dahintersteht. Hoher MFI = es wird mit viel Geld gekauft (starker Aufwärtsdruck), niedriger MFI = es wird abverkauft.

So nutzt du den MFI: Faustregel – über ~80 gilt der Markt als überkauft (der Aufwärtsdruck ist erschöpft, ein Rücksetzer wird wahrscheinlicher) → schlechter Moment für neue Käufe. Unter ~20 ist er überverkauft (Panikverkäufe, mögliche Bodenbildung). In dieser Strategie ist der MFI vor allem ein Filter und Sicherheitsgurt: In überhitzten Phasen kannst du die Positionsgröße drosseln oder Einstiege ganz sperren.

9. Long und Short – auf steigende oder fallende Kurse setzen

Long heißt: du kaufst und verdienst, wenn der Kurs steigt („günstig kaufen, teurer verkaufen“). Das ist das intuitive Geschäft. Short ist das Gegenteil: du verdienst, wenn der Kurs fällt. Technisch leiht man sich dabei das Instrument, verkauft es teuer und kauft es später billiger zurück – die Differenz ist der Gewinn. Short-Geschäfte brauchen ein Margin-Konto (siehe unten).

In ATSE stellst du in Schritt 1 ein, ob ein Agent nur Long, nur Short oder beides handelt.

10. Hebel & Margin

Mit einem Margin-Konto beim Broker kannst du Positionen bewegen, die größer sind als dein tatsächliches Kapital. Der Broker stellt den Rest als Kredit bereit. Das Verhältnis nennt man Hebel (Leverage). Beispiel: Bei 10.000 € Konto und Hebel 1:10 ließe sich eine Position im Wert von 100.000 € bewegen.

Zwei Begriffe, die du auseinanderhalten solltest:

• Notional = der Marktwert der Position (z. B. 100.000 €). Das ist nicht das blockierte Geld.
• Margin = das tatsächlich gebundene Geld = Notional × Initial-Margin-Prozentsatz. Der Rest ist geliehener Hebel.

In ATSE bestimmst du in Schritt 5 „Größe“ eine Basis-Größe und mehrere Faktoren, die sie hoch- oder runterskalieren, sowie eine harte Obergrenze (Max-Hebel). Die genaue Rechenkette erklärt Kapitel 4, Schritt 5.

11. Stop-Loss & Take-Profit

Jede offene Position hat zwei mögliche Ausgänge, die du im Voraus festlegst:

• Take-Profit (Kursziel): die Stelle, an der mit Gewinn geschlossen wird – in ATSE ein frei wählbares Bollinger-Niveau (z. B. Mittellinie oder oberes Band), nicht fest vorgegeben.
• Stop-Loss (Stop): die Notbremse. Läuft der Kurs gegen dich, wird die Position an einer vorher definierten Verlust-Grenze geschlossen, bevor der Schaden größer wird.

Der Stop-Loss ist das wichtigste Risiko-Werkzeug überhaupt. ATSE bietet mehrere Stop-Arten (fester Prozentsatz, mit der Volatilität mitatmend, an Markttiefs orientiert, nachziehend usw.) und kann mehrere davon gleichzeitig nutzen – der schützendste gewinnt. Alle Stop-Arten stehen in Kapitel 4, Schritt 4.

12. Die drei Stufen: Backtest, Paper, Live

ATSE führt dich bewusst in drei Stufen vom Ausprobieren zum echten Handel – vom risikofreien zum riskanten:

1. Konto erstellen & Plan wählen

ATSE besteht aus zwei Teilen: der Website (Konto, Abo, Lizenz) und dem lokalen Programm („Runner“), das auf deinem Rechner läuft und die eigentliche Arbeit macht. Zuerst brauchst du ein Konto auf der Website.

• Konto erstellen über „Kostenlos starten“ und die Registrierung mit E-Mail und Passwort abschließen.
• Plan wählen, der zu deinem Vorhaben passt.
• Lizenzschlüssel im Konto-Dashboard erzeugen – ihn braucht das lokale Programm, um sich freizuschalten.

2. Software herunterladen & starten

Der Runner läuft lokal auf deinem Rechner unter Windows, macOS und Linux. Für jedes System liegt ein passender Starter bei. Du startest ihn per Doppelklick auf die Starter-Datei:

Der Starter öffnet automatisch deinen Browser mit der lokalen Bedienoberfläche. Diese läuft nur auf deinem eigenen Rechner unter der Adresse:

• http://127.0.0.1:8000/dashboard – die Flottenübersicht (alle Agenten)
• http://127.0.0.1:8000/ – die Detailansicht des Standard-Agenten

3. Automatische Updates

Beim Start prüft der Runner im Hintergrund, ob eine neuere Programmversion vorliegt, und aktualisiert sich bei Bedarf selbst. Das ist bewusst schonend gebaut: Es läuft höchstens etwa alle sechs Stunden, blockiert den Start nie, und wenn du offline bist oder keine Lizenz hinterlegt ist, wird es einfach übersprungen. Deine eigenen Daten (Agenten, Konfigurationen, heruntergeladene Kursdaten) werden dabei nie überschrieben.

4. In der lokalen Oberfläche anmelden

In der lokalen Oberfläche meldest du dich mit demselben Konto an wie auf der Website (E-Mail und Passwort). Der Runner fragt damit bei ATSE ab, was dein Plan freischaltet (die „Entitlements“). Konkret entscheidet das darüber, ob die Buttons für Backtest, Paper- und Live-Trading aktiv sind.

5. Interactive Brokers verbinden (für Datenbezug, Paper & Live)

ATSE spricht aus zwei Gründen mit Interactive Brokers: um die historischen Kursdaten für Backtests zu laden und um Orders für Paper- und Live-Trading auszuführen. Auch fürs reine Backtesting brauchst du also einen IBKR-Zugang – nur eben ohne Kapital-Einzahlung oder echte Orders. Die Verbindung läuft nicht direkt, sondern über ein IBKR-Programm, das du parallel auf demselben Rechner laufen lässt:

• Trader Workstation (TWS) – die volle Handelsplattform, oder
• IB Gateway – eine schlanke Variante ohne Oberfläche, ideal für Dauerbetrieb.

Einrichtung in Kurzform:

• TWS oder IB Gateway installieren und einloggen.
• In den Einstellungen den API-Zugriff aktivieren (in TWS: Einstellungen → API → „ActiveX and Socket Clients aktivieren“).
• Für die Märkte, die du handeln willst, die passenden Marktdaten-Abos freischalten. Für normale Aktien sind Marktdaten oft schon standardmäßig verfügbar.
• Sicherstellen, dass TWS/Gateway läuft, bevor du in ATSE einen Backtest (für den Datenbezug), Paper oder Live startest.

ATSE verbindet sich über einen „Port“ – eine Nummer, über die die beiden Programme miteinander reden. Die Standard-Ports sind:

6. Das wichtigste Konzept: der „Agent“

Ein Agent ist ein einzelner Handels-Bot. Er bündelt alles, was zu einer Strategie gehört: welches Instrument gehandelt wird, welche Regeln gelten (die Strategie), seine Backtest-Ergebnisse und seinen Live-Status. Ein Agent handelt immer genau ein Instrument.

Es gibt zwei zentrale Ansichten:

• Dashboard (Flottenübersicht): alle Agenten auf einen Blick – Status, letzte Ergebnisse, Schnellaktionen. Agenten lassen sich in „Bereiche“ gruppieren.
• Agenten-Detailansicht: hier bearbeitest du die Strategie eines Agenten im Strategy Builder, startest Backtests und steuerst Paper/Live.

Einen neuen Agenten legst du über „Neuer Agent“ an. Neben Name, Symbol, Instrumententyp, Börse und Währung fragt der Dialog, womit der Agent handeln soll – die Strategie-Quelle:

• Leer beginnen: nur eine 15-Minuten-Datenansicht wird angelegt. Der Agent hat noch keine Einstiegs-, Ausstiegs- oder Stop-Regel und handelt deshalb nicht, weder im Backtest noch im Paper/Live-Betrieb – bis du sie im Strategy Builder aus Indikatoren, Bedingungen und Bausteinen zusammensetzt.
• Aus deiner Library: eine gespeicherte Strategie wird komplett übernommen (Regeln und Risiko-Vorgaben). Ein gespeichertes Ergebnis kommt nur mit, wenn das Symbol übereinstimmt. Der Agent merkt sich die Herkunft; das siehst du oben in der Detailansicht unter „Strategie“.
• Wie bestehender Agent: die vollständige Strategie eines Agenten deiner Flotte, einschließlich Positionsgröße und Hebel (das frühere Verhalten „Klon des Standard-Agenten“).
• Ausgangsvorlagen: die technischen Vorlagen des Herstellers (siehe unten).

Bei „Leer“, „Library“ und „Vorlage“ starten Hebel und Kapitalbasis bewusst konservativ (Ziel 1×, Maximum 2×, 10 % des Kontovermögens); Einstellungen wie Backtest-Zeitraum, Gebühren und TWS-Verbindung übernimmt der neue Agent von deinem Standard-Agenten. Bestehende Agenten lassen sich außerdem gezielt klonen, um Varianten zu testen.

Zusätzlich liegen dem Produkt technische Ausgangsvorlagen bei (Swing-Bollinger in mehreren Zuschnitten, teils modular aufgebaut). Diese Vorlagen enthalten bewusst kein vorbelegtes Instrument – welches Wertpapier gehandelt wird, entscheidest ausschließlich du. Zu jeder Vorlage ist angegeben, wer sie erstellt hat (JG Enterprise Capital GmbH) und worauf ihre Zahlenwerte kalibriert wurden (Instrument und Zeitrahmen der historischen Rastersuche, aus der sie stammen). Das ist eine Herkunftsangabe, keine Eignungsaussage: Eine Vorlage ist eine Ausgangseinstellung zum Weiterarbeiten – keine Empfehlung, kein Ergebnisversprechen, und auf einem anderen Instrument oder Zeitrahmen möglicherweise ungeeignet. Prüfe sie immer selbst im Backtest und im Paper Trading.

7. Quickstart: dein erster Backtest

Der schnellste Weg zu einem ersten Ergebnis: einen Agenten anlegen, ein Instrument eintragen und sofort testen. So bekommst du ein Gefühl für den Ablauf, bevor du in Kapitel 4 jede einzelne Einstellung verstehst. Welches Instrument du wählst, ist deine Entscheidung – ATSE schlägt dir keines vor.

• Auf dem Dashboard über „Neuer Agent“ einen Agenten anlegen und dabei das Instrument eintragen, das du testen möchtest.
• Den Agenten öffnen. In Schritt 6 „Test & Betrieb“ einen Backtest-Zeitraum (Start/Ende) und ein Startkapital setzen.
• Auf „Backtest starten“ klicken (dafür muss TWS/Gateway laufen). ATSE lädt bei Bedarf zuerst die historischen Kursdaten herunter (Fortschrittsanzeige) und rechnet dann die Strategie durch.
• Das Ergebnis ansehen: Kapitalkurve, Kennzahlen und die Liste aller Trades. Wie du das liest, steht in Kapitel 5.

Die Grundidee in einem Bild

In ATSE ist alles ein Signal: Eine Ansicht liefert Bars, Signale rechnen daraus Niveaus, Zahlen, Zustände und Ereignisse, und Regeln und Anweisungen lesen diese Signale per Name. Die mitgelieferten Vorlagen handeln an Bollinger-Niveaus – das Wichtigste vorweg: wo genau ein- und ausgestiegen wird, legst du selbst fest – über die Formel Niveau = Niveau-Signal + k·Skala, bei Bollinger also Mitte + k·σ. Der Faktor k wählt die Linie:

• k unter 0 → unterhalb der Mitte, bis hinunter ans untere Band: Einstieg auf einen Rücksetzer (klassische Mean-Reversion).
• k = 0 → direkt an der Mittellinie.
• k über 0 → oberhalb der Mitte, bis ans obere Band: Einstieg auf einen Ausbruch nach oben.

Am häufigsten – und so sind die mitgelieferten Vorlagen eingestellt – wird die Strategie als Mean-Reversion genutzt: kaufen, wenn der Kurs ungewöhnlich weit unter die Mitte gefallen ist; Gewinn mitnehmen, wenn er zur Mitte (oder ans obere Band) zurückkehrt; und der Stop-Loss begrenzt den Verlust, falls der Kurs weiterläuft. Wichtig: Genauso wie den Einstieg wählst du auch das Gewinnziel frei als Bollinger-Niveau (Mitte + k·σ) – Mittellinie, oberes Band oder ein Wert dazwischen. Bei einem Short-Agenten ist alles gespiegelt. Aber das ist nur eine mögliche Konfiguration – nicht das fest verdrahtete Wesen der Strategie.

Der Lebenszyklus eines Trades

Jeder einzelne Trade durchläuft immer dieselben vier Stationen:

• Warten & Prüfen. Solange keine Position offen ist, prüft der Bot bei jeder Kerze die Einstiegs-Bedingungen – aber nur, wenn die vorgeschalteten Filter (Trend, Langzeit-Trend, Cooldown) grünes Licht geben.
• Einsteigen. Erreicht der Kurs das Einstiegs-Niveau (Mitte + k·σ), wird gekauft. Wie groß die Position ist, entscheidet die Größen-Kette (siehe unten). Ist das errechnete Risiko zu klein (z. B. Stop zu nah), wird der Einstieg verworfen.
• Halten & Absichern. Während die Position offen ist, überwacht der Bot bei jeder Kerze parallel: Kursziel erreicht? Stop verletzt? Crash-Stop ausgelöst? Trendwechsel? Bei gehebelten Backtests zusätzlich ein simulierter Margin-Call.
• Schließen. Es gewinnt, was zuerst eintritt – Ziel (Gewinn) oder Stop (Verlust). Danach ist der Bot wieder „flat“ und beginnt von vorn (ggf. erst nach einer Cooldown-Wartezeit).

Was der Bot bei jeder Kerze tut

Der Motor arbeitet in einer Schleife: Für jede neue Kerze läuft immer derselbe Ablauf. Das zu kennen hilft ungemein zu verstehen, warum ein Trade zustande kam oder eben nicht.

     ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
     │  Neue Kerze                                               │
     └───────────────┬─────────────────────────────────────────┘
                     ▼
          Indikatoren aktualisieren
          (Signale: Bänder, Trend, MFI …)
                     │
          ┌──────────┴───────────┐
          ▼                      ▼
    KEINE Position         Position OFFEN
          │                      │
          ▼                      ▼
    Filter prüfen         Ziel erreicht?  ──► ja ─► GEWINN schließen
    (Trendfilter,          Stop verletzt?  ──► ja ─► VERLUST schließen
     Regime, Cooldown)      Crash-Stop?     ──► ja ─► sofort schließen
          │               Trendwechsel?   ──► ja ─► Markt-Ausstieg
          ▼               Margin-Call?    ──► ja ─► Zwangsschluss (nur Backtest)
    Einstiegs-Niveau              │
    berührt?                      ▼
          │ ja             (sonst weiter halten)
          ▼
    Größe berechnen ─► zu wenig Risiko? ─► verwerfen
          │
          ▼
    Position ERÖFFNEN
  

Die sechs Schritte als Denkmodell

Der Strategy Builder ist in sechs Schritte gegliedert, die genau dem Datenfluss der Engine folgen: von „welche Kurse?“ über „was wird daraus berechnet?“ und „wann ist eine Situation wahr?“ bis „was passiert dann, mit wie viel?“. Jeder Schritt zeigt nur, was du angelegt hast, plus eine Zeile „+ hinzufügen“ – ein leerer Agent ist sechs kurze Zeilen. In Kapitel 4 wird jeder Baustein im Detail erklärt.

Wie groß wird eine Position? Die Faktor-Kette

Ein Punkt, der Einsteiger oft verwirrt: Der eingestellte Prozentwert ist nur die Basis. Wie viel real am Markt bewegt wird (der Notional), ergibt erst die ganze Kette – jeder Faktor multipliziert den vorigen:

   Kapital × Equity-% × Ziel-Hebel × Modulatoren (z. B. Langzeit-Lage, MFI)
                                                  │
                                                  ▼
                                     = angestrebter Notional
                                                  │
                              danach gedeckelt durch Max-Hebel & Margin
  

Die einzelnen Faktoren stellst du in Schritt 5 ein; jeder ist in Kapitel 4 erklärt. Im Live-Betrieb zeigt das „Live-Cockpit“ diese Kette in Echtzeit an.

Daten & Aufwärmphase

Damit der Bot seine Signale berechnen kann, braucht er Kurshistorie. ATSE lädt historische 1-Minuten-Daten direkt von Interactive Brokers und speichert sie lokal, sodass sie nur einmal geladen werden müssen.

Bevor der erste Trade möglich ist, gibt es eine Aufwärmphase (Warmup): Ein Bollinger-Band mit Periode 20 braucht mindestens 20 Kerzen, bevor es überhaupt einen sinnvollen Wert liefert. Der langsamste Indikator (z. B. ein 4-Stunden-Langzeit-Trend oder eine Marktstruktur, die alte Swings behält) bestimmt, wie lang diese Aufwärmphase ist. Deshalb sieht man am Anfang eines Backtests keine Trades – das ist normal.

Schritt 1 · Markt & Daten

Hier legst du fest, was und in welche Richtung gehandelt wird – und welche Kurse die Strategie betrachtet: die Ansichten. Eine Ansicht ist nur „diese Kurse in diesem Zeitrahmen“; alles, was daraus berechnet wird, legst du in Schritt 2 als Signale an. Das ist das Fundament – alle weiteren Bausteine beziehen sich darauf.

Schritt 2 · Signale

Was wird aus den Kursen berechnet? In Schritt 2 legst du die Signale an. Jedes Signal läuft auf einer Ansicht, bekommt eine Kennung (z. B. bb, rsi14, trend) und liefert einen oder mehrere typisierte Ausgänge. Der Signal-Katalog unter der Liste zeigt alle Namen, die eine Regel oder Anweisung verwenden darf – Ansicht.Signal.Ausgang, dazu die Kurse price.close … und der Close jeder Ansicht (main.close).

Signale dürfen andere Signale lesen: ein Trend über die MFI-Reihe, ein Verhältnis zweier Signale, die Steigung der Bollinger-Mitte. Die Software rechnet sie in der richtigen Reihenfolge; ein Kreis wäre ein Fehler. Backtest und Live-Betrieb berechnen jedes Signal auf denselben Kerzen und über feste Fenster, damit der Wert nicht davon abhängt, wie viel Historie gerade geladen ist.

Schritt 3 · Regeln

Regeln entscheiden, wann eine Situation „wahr“ ist. Die freieste Form ist der Bedingungs-Filter (unten bei Schritt 4 „Einstieg“ erklärt, weil er dort seine Wirkung hat). Zwei weitere Regeln lesen ein Zustands-Signal (einen Trend aus Schritt 2): Der Trendfilter gibt Seiten je Trendzustand frei oder sperrt sie; das Langzeit-Regime bestimmt auf einem langsamen Trend, ob in einer Richtung überhaupt gehandelt werden darf. Beide sind optional: eine reine Regel-Strategie braucht sie nicht.

Schritt 4 · Anweisungen: Einstieg

Wann wird eine Position eröffnet? Beim Niveau-Einstieg gilt: Niveau = Niveau-Signal + k·Skala – bei den Bollinger-Vorlagen also Mitte + k·σ. k negativ = unter dem Niveau kaufen (Rücksetzer/Mean-Reversion), k = 0 = am Niveau, k positiv = darüber (Ausbruch). Mit einem Trend-Signal kannst du k je Trendzustand (Aufwärts / Seitwärts / Abwärts) getrennt setzen. Das untere Band ist dabei kein Selbstläufer – ob eine Berührung Chance oder beginnende Trendwende ist, filtert der Trend-Kontext (Schritt 3).

Schritt 4 · Anweisungen: Ausstieg mit Gewinn

Wann wird mit Gewinn geschlossen? Wieder gilt Niveau = Niveau-Signal + k·Skala – du wählst das Ausstiegs-Niveau also genauso frei wie den Einstieg (Mittellinie, oberes Band, ein gleitender Durchschnitt) und je Trendzustand getrennt. Optional sichert ein Mindestgewinn (netto nach Kosten) das Ziel ab. Zusätzlich kann bei einem Trendwechsel ausgestiegen werden.

Schritt 4 · Anweisungen: Stops (und Schritt 5: Risiko-Regeln)

Die Verlustbegrenzung. Stops definieren, wo eine Position im Verlust geschlossen wird. Du kannst mehrere Stops gleichzeitig anlegen – der schützendste gewinnt (bei Long die höchste, bei Short die tiefste Marke; kein Stop überschreibt einen anderen). Der Mindestabstand verhindert Einstiege mit zu engem Stop, weitere Regeln (z. B. Margin-Call-Simulation) greifen global.

Schritt 5 · Größe

Wie groß ist jede Position? Basis ist einer von drei Modi. Darauf wirken Modulatoren – jeder ein Faktor aus einem Zahlen-Signal (Zeilen) und optional einem Zustands-Signal (Spalten): die Lage im Langzeit-Band (lt.bb.z × lt.regime), der MFI, die Volatilität … In einem überkauften Markt wird die Position verkleinert oder ganz verhindert (Faktor 0). Am Ende begrenzen die Hebel-Caps das Maximum. Die ganze Kette ist in Kapitel 3 als Bild erklärt.

Schritt 6 · Test & Betrieb

Diese Einstellungen brauchst du nur, um die Strategie zu testen (Backtest) oder live zu schalten. Sie verändern die Trading-Logik nicht – mit einer wichtigen Ausnahme (siehe Warnung).

1. Einen Backtest starten

In der Agenten-Detailansicht (Schritt 6) legst du Zeitraum, Startkapital und Kosten fest und klickst auf „Backtest starten“. ATSE lädt zuerst – falls nötig – die historischen 1-Minuten-Kursdaten von Interactive Brokers herunter (mit Fortschrittsanzeige) und rechnet dann die Strategie Kerze für Kerze durch.

2. Die Kapitalkurve (Equity Curve)

Die wichtigste Grafik ist die Kapitalkurve: Sie zeigt, wie sich dein (simuliertes) Kontoguthaben über die Zeit entwickelt hätte. Eine gute Kurve steigt möglichst stetig an – nicht ruckartig durch wenige Glückstreffer. Achte weniger auf das Endergebnis als auf die Form: gleichmäßig und mit flachen Rücksetzern ist besser als spektakulär mit tiefen Einbrüchen.

3. Die Kennzahlen richtig lesen

4. Trade-Liste & Chart-Drilldown

ATSE listet jeden einzelnen Trade auf: Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt, Kurse, Grund des Ausstiegs (Ziel, Stop, Crash-Stop, Trendwechsel …) und das Ergebnis. Über den Chart-Drilldown kannst du dir einen einzelnen Trade im Kerzenchart mit den eingezeichneten Bändern ansehen – ideal, um zu verstehen, warum der Bot so gehandelt hat.

5. Typische Denkfehler beim Backtesten

• Zu kurzer Zeitraum: Teste über mehrere Jahre und über verschiedene Marktphasen (Aufwärts, Seitwärts, Abwärts), nicht nur über ein gutes Jahr.
• Zu wenige Trades: 5 Gewinn-Trades beweisen nichts. Je mehr Trades, desto belastbarer die Statistik.
• Kosten ignorieren: Setze realistische Werte für Spread, Slippage und Gebühren – sonst sieht der Backtest schöner aus, als es real wäre.
• Nur auf die Rendite schauen: Der Drawdown entscheidet, ob du eine Strategie im echten Leben durchhältst.

6. „0 Trades“? Die Aufwärmphase & andere Ursachen

Zeigt ein Backtest keine Trades, liegt das fast immer an einer dieser Ursachen:

• Aufwärmphase nicht erfüllt: Der langsamste Indikator (z. B. ein 4h-Langzeit-Trend mit langer Periode) braucht viele Kerzen, bevor er einen Wert liefert. Ist der Testzeitraum zu kurz, kommt es nie zu einem Signal. Abhilfe: längeren Zeitraum wählen.
• Filter zu streng: Wenn Trendfilter und Langzeit-Regime gemeinsam fast alles sperren, bleibt kein gültiger Einstieg übrig. Filter testweise lockern.
• Einstiegs-Niveau nie erreicht: Ein sehr negatives k (z. B. −4σ) wird selten berührt.
• Mindestabstand/Größe blockiert: Wenn jeder Einstieg am Mindestabstand oder an Faktor 0 scheitert, entstehen keine Trades.

7. Walk-Forward (fortgeschritten)

Neben dem normalen Einzel-Backtest gibt es den Walk-Forward-Modus: Statt einmal über den ganzen Zeitraum zu rechnen, schiebt er ein Fenster schrittweise nach vorn. Das gibt ein realistischeres Bild davon, wie stabil eine Strategie über die Zeit ist, statt nur ein einziges Gesamtergebnis zu liefern.

1. Paper- oder Live-Trading starten

Voraussetzung: TWS oder IB Gateway läuft und ist eingeloggt (Paper-Login für Paper, Live-Login für Live), der API-Zugriff ist aktiviert (siehe Kapitel 2). Dann startest du in der Agenten-Detailansicht den gewünschten Modus:

• Sicherstellen, dass TWS/Gateway läuft und der passende Port frei ist (Paper 7497, Live 7496).
• Im Agenten auf „Paper starten“ bzw. „Live starten“ klicken. ATSE verbindet sich, lädt die nötige Kurshistorie zum Aufwärmen und übernimmt dann die Steuerung.
• Den Status im Live-Cockpit beobachten. Zum Beenden „Stoppen“ – ein sauberer Stopp bleibt als „gestoppt“ erhalten.

2. Das Live-Cockpit

Während ein Agent handelt, zeigt das Live-Cockpit laufend seinen Zustand: aktuelle Verbindung, offene Position (Richtung, Menge, Einstiegskurs), das aktive Kursziel und der aktive Stop, sowie – besonders lehrreich – die Positionsgrößen-Faktorkette („Hebel-Faktoren“): Basis × Modulatoren, danach durch die Hebel-Caps gedeckelt. So siehst du in Echtzeit, warum die Position genau diese Größe hat.

3. Wie Orders funktionieren

Im Live-Betrieb übersetzt ATSE die Strategie-Entscheidungen in echte Orders bei Interactive Brokers:

• Einstieg als wartende Limit-Order auf dem berechneten Niveau (Mitte + k·σ). Sie wird laufend nachgezogen, wenn sich Band und σ verschieben.
• Kursziel und Stop liegen gemeinsam in einer OCA-Gruppe („One Cancels All“): Füllt eines von beiden, storniert IBKR automatisch das andere. So kann nie versehentlich beides gleichzeitig ausgeführt werden.

Zwei Order-Einstellungen (Schritt 6) sind besonders wichtig, weil sie das Verhalten über Nacht bestimmen:

4. Übernacht-Schutz & Outside-RTH

Bei Aktien gibt es eine Lücke zwischen den regulären Handelszeiten (Übernacht, Wochenende). Ein Kurs kann über diese Lücke „springen“ (Gap). Damit du steuern kannst, ob dein Stop bzw. dein Ziel auch außerhalb der regulären Zeiten (ETH) aktiv sind, gibt es einen geführten Modus:

5. Eingebaute Sicherheitsmechanismen

• Stale-Data-Schutz: Bekommt der Runner keine frischen Kurse mehr (z. B. die Datenverbindung hängt), erkennt er das und geht in einen sicheren Zustand über, statt auf Basis veralteter Kurse zu handeln. Er versucht in einem begrenzten Rahmen, sich automatisch neu zu verbinden.
• Auto-Neustart: Nach einem solchen Stopp startet ATSE den Agenten – bis zu einer Obergrenze pro Stunde – automatisch neu. Wird die Grenze erreicht, bleibt er im Fehlerzustand und wartet auf dich (bewusst, damit ein Dauerproblem nicht endlos blind weiterläuft).
• Margin-Call: Im Live-Betrieb übernimmt Interactive Brokers die echte Margin-Überwachung. ATSE simuliert einen Margin-Call nur im Backtest.
• Orderabgleich: Der Runner gleicht regelmäßig ab, ob offene Orders zur tatsächlichen Position passen, und räumt verwaiste Orders auf, wenn keine Position (mehr) offen ist.

6. Überwachen & eingreifen

• Behalte das Dashboard im Blick – der Status jedes Agenten (läuft / gestoppt / Fehler) ist dort sichtbar.
• Achte auf den Verbindungs-/Daten-Status im Live-Cockpit („frisch“ / „Warnung“ / „kein Live-Feed“).
• Bei Bedarf kannst du offene Orders eines Agenten gezielt stornieren oder den Agenten sauber stoppen.
• Sorge dafür, dass Rechner, Internetverbindung und TWS/Gateway dauerhaft laufen – für 24/7-Betrieb bietet sich ein VPS an.

1. Wozu ein Sweep?

Fast jede Einstellung wirft die Frage auf: „Wäre ein anderer Wert besser?“ Ein Sweep beantwortet das automatisch. Du markierst die Felder, die variiert werden sollen, gibst je Feld mehrere Werte an – und ATSE rechnet für jede Kombination einen eigenen Backtest und stellt die Ergebnisse gegenüber.

2. Bereiche markieren („+ Range“)

Im Strategy Builder trägt jedes sweep-fähige Feld eine kleine [+ Range]-Markierung. Ein Klick öffnet die Eingabe mehrerer Werte für dieses Feld (z. B. σ-Faktor 1,8 / 2,0 / 2,2). Markierst du mehrere Felder, entstehen alle Kombinationen daraus.

3. Die drei Suchmethoden

4. Einen Sweep starten

• Im Strategy Builder die zu variierenden Felder per [+ Range] markieren und Werte eintragen.
• Den Sweep-Start-Dialog öffnen: Name vergeben, Suchmethode wählen, wie viele Parallel-Läufe (Concurrency) und wie groß die Top-Liste (Top-N) sein soll.
• Vor dem Start prüft ATSE die markierten Bereiche und zeigt Warnungen (z. B. unsinnige Werte) sowie eine grobe RAM-Schätzung an.
• Starten. Der Sweep läuft im Hintergrund; du kannst ihn jederzeit auf der Experimente-Seite verfolgen oder abbrechen.

5. Rangliste & die beste Variante übernehmen

Nach dem Lauf zeigt die Experimente-Seite eine sortierbare Rangliste aller Kombinationen mit ihren Kennzahlen (u. a. Rendite/Wachstum, Trefferquote, Zeitraum). Für jede Zeile kannst du in die Detailansicht mit Chart gehen. Hast du einen „Champion“ gefunden, stehen drei Wege offen:

• Übernehmen: die Werte des Laufs direkt auf den Agenten anwenden (1-Klick-Champion).
• In neuen Agenten klonen: die Gewinner-Konfiguration auf ein anderes Instrument übertragen.
• In Bibliothek speichern: die Strategie als portable Bibliotheks-Vorlage sichern (siehe Kapitel 8).

6. Fallstricke

• Halte Sweeps überschaubar: lieber wenige, gut gewählte Felder als ein riesiges Raster.
• Achte auf die Anzahl Trades pro Lauf – Ergebnisse mit sehr wenigen Trades sind Zufall.
• Vergleiche benachbarte Werte: Ist nur ein einziger, isolierter Wert gut, ist das verdächtig.

1. Die lokale Strategie-Bibliothek

Die Bibliothek ist ein Katalog wiederverwendbarer Strategien – unabhängig von einem einzelnen Agenten. Aus einem Agenten heraus speicherst du sein Regelwerk über „In Bibliothek speichern…“ als Eintrag (mit Name, Beschreibung, Tags). Wichtig: gespeichert werden nur die Handelsregeln (der modulare Strategie-Block) plus die Hebel-Obergrenzen – nicht das Instrument selbst.

• Bibliotheksseite (/library): Tabelle aller Einträge mit Filter, Anwenden, Export, Bearbeiten, Löschen.
• Export/Import: Ein Eintrag lässt sich als JSON-Datei herunterladen und woanders wieder importieren – ideal zum Sichern oder Weitergeben.

2. Anwenden & „Aktualität“

Über „Aus Bibliothek laden…“ wendest du einen Eintrag auf einen Agenten an. Dabei werden nur die Handelsregeln übertragen – Symbol, Kontrakt und Marktdaten des Agenten bleiben unangetastet. So kannst du dieselbe Strategie-Idee auf verschiedene Instrumente anwenden.

3. Cloud-Backup

Mit dem Cloud-Backup sicherst du deine Bibliothek und Agenten-Konfigurationen kontogebunden in der Cloud – praktisch bei einem Rechnerwechsel oder Datenverlust. Gesichert werden nur die Konfiguration und kleine Kennzahlen, keine vollständigen Trade-/Kursdaten.

• Sichern & Wiederherstellen auf Knopfdruck; zusätzlich läuft im Hintergrund ein schonendes, gedrosseltes Auto-Backup nach dem Speichern.
• Konflikt-Hinweise: Weicht die Cloud-Version von der lokalen ab, zeigt ATSE das an (z. B. „lokal neuer“ / „Cloud neuer“). Es wird nie automatisch zusammengeführt – du entscheidest.

4. Community – Strategien teilen & übernehmen

Über die Community kannst du eigene Strategien für andere Nutzer freigeben und Strategien anderer übernehmen. Freigeben ist immer eine bewusste, einzelne Handlung mit Zustimmung; du wählst zwischen öffentlich (in der Community sichtbar) und unlisted (nur über einen Link erreichbar). Übernommene Strategien landen in deiner lokalen Bibliothek mit neuer ID – nichts wird überschrieben, und das Backtest-Ergebnis rechnest du lokal selbst neu.

• 🌐 Community-Button und „Teilen…“ pro Eintrag öffnen den Freigabe- bzw. Durchstöbern-Dialog.
• Übernehmen importiert eine geteilte Strategie; Melden markiert unangemessene Einträge zur Prüfung.

Häufige Fragen

Brauche ich einen Broker, um ATSE auszuprobieren?

Für die reine Strategie-Arbeit musst du kein Geld einzahlen und keine Orders platzieren – aber ja: Einen Interactive-Brokers-Zugang brauchst du von Anfang an, denn ATSE bezieht die historischen Kursdaten für Backtests über IBKR. Dafür muss TWS bzw. IB Gateway laufen und für das jeweilige Instrument Marktdaten-Zugriff bestehen. Einmal geladene Daten liegen lokal – spätere Backtests über denselben Zeitraum laufen dann auch ohne Verbindung. Kapital und echte Orders sind erst für Paper- und Live-Trading nötig.

Muss mein Rechner immer laufen?

Für Backtests nicht. Für Paper/Live schon: Der Rechner (mit TWS/Gateway und ATSE) muss dauerhaft laufen, sonst pausiert der Handel. Für 24/7-Betrieb eignet sich ein VPS.

Läuft ATSE auf meinem Betriebssystem?

Ja – Windows, macOS und Linux werden unterstützt, für jedes System liegt ein passender Starter bei.

Werden meine Daten überschrieben, wenn sich ATSE aktualisiert?

Nein. Automatische Updates lassen deine Agenten, Konfigurationen und heruntergeladenen Kursdaten unangetastet.

Kann ich mehrere Instrumente gleichzeitig handeln?

Ja. Lege pro Instrument einen eigenen Agenten an; sie laufen unabhängig voneinander.

Gibt ATSE Anlageempfehlungen?

Nein. ATSE ist ausschließlich ein Software-Werkzeug und stellt keine Anlageberatung dar (siehe No Investment Advice).

Fehlerbehebung

Wichtige Risikohinweise

Glossar

Agent

Ein einzelner Handels-Bot in ATSE. Bündelt Instrument, Strategie-Regeln, Backtest-Ergebnisse und Live-Status. Ein Agent handelt genau ein Instrument.

ATR (Average True Range)

Ein Maß für die durchschnittliche Kursspanne pro Kerze; gängiger Volatilitäts-Indikator, u. a. als Basis für Trailing-Stops.

Backtest

Simulation einer Strategie auf historischen Kursdaten – zeigt, wie sie in der Vergangenheit gelaufen wäre.

Bollinger-Band

Mittellinie (gleitender Durchschnitt) plus zwei Bänder im Abstand von k Standardabweichungen (σ). Der „Schlauch“ wird bei ruhigem Markt eng, bei volatilem breit.

Cooldown

Wartezeit nach einem Stop-Ausstieg, bevor ein neuer Einstieg erlaubt ist – verhindert übereiltes Wiedereinsteigen.

Drawdown

Rückgang des Kapitals von einem Zwischenhoch bis zum folgenden Tief. Der maximale Drawdown ist der schlimmste solche Einbruch.

Equity Curve (Kapitalkurve)

Verlauf des (simulierten) Kontoguthabens über die Zeit.

ETH (Extended Trading Hours)

Handel außerhalb der regulären Börsenzeiten (vor-/nachbörslich); meist dünn und schwankungsanfällig.

Future

Standardisierter Terminkontrakt mit festen Kontraktgrößen und Verfallsterminen.

GTC / DAY

Gültigkeitsdauer einer Order. DAY verfällt am Handelsende; GTC („Good ’til Cancelled“) bleibt bestehen, bis sie füllt oder storniert wird.

Hebel (Leverage)

Verhältnis von bewegtem Marktwert zu eingesetztem Kapital. Vergrößert Gewinne und Verluste gleichermaßen.

k

Der Faktor in „Niveau = Mitte + k·σ“, mit dem du die Ein-/Ausstiegslinie frei wählst. Negatives k = unterhalb der Mitte (bis unteres Band), k = 0 = Mittellinie, positives k = oberhalb (bis oberes Band).

Limit-Order

Wartende Order, die erst zu einem bestimmten (oder besseren) Preis füllt – im Gegensatz zur Market-Order.

Long / Short

Long = auf steigende Kurse setzen (kaufen). Short = auf fallende Kurse setzen (leihen, teuer verkaufen, billig zurückkaufen).

LTTA / Langzeit-Regime

Langzeit-Trendanalyse auf einem höheren Zeitrahmen: ein Trend-Signal auf einer langsamen Ansicht, gelesen vom Langzeit-Regime (Richtungsfreigabe) und als Spalten-Signal eines Modulators (Positionsgröße).

Margin

Das tatsächlich gebundene Kapital einer gehebelten Position (Notional × Initial-Margin-%). Der Rest ist geliehener Hebel.

Margin-Call

Zwangsauflösung einer Position, wenn das Eigenkapital die Mindest-Margin unterschreitet.

Mean-Reversion

Handelsidee, dass ein weit vom Durchschnitt entfernter Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zurückkehrt.

MFI (Money-Flow-Index)

Volumen-gewichteter 0–100-Indikator. Über ~80 gilt als überkauft, unter ~20 als überverkauft.

Moving Average (MA)

Gleitender Durchschnitt der letzten N Kerzen; glättet den Kurs. Varianten: SMA, EMA, WMA, RMA, DEMA (unterschiedliche Gewichtung frischer Kurse).

Notional

Der Marktwert einer Position (nicht das gebundene Geld).

OCA („One Cancels All“)

Order-Gruppe, bei der die Ausführung einer Order die anderen automatisch storniert (z. B. Ziel und Stop).

Overfitting

Übermäßige Anpassung einer Strategie an historische Daten, sodass sie die Vergangenheit „erklärt“, in Zukunft aber versagt.

Paper-Trading

Handel in Echtzeit mit Spielgeld über ein IBKR-Simulationskonto – kein echtes Risiko.

RSI (Relative Strength Index)

Klassischer 0–100-Indikator für Stärke/Tempo einer Bewegung. Der MFI ist die volumen-gewichtete Variante.

RTH (Regular Trading Hours)

Reguläre Börsenzeiten. Für US-Aktien 9:30–16:00 ET.

σ (Sigma / Standardabweichung)

Maß dafür, wie stark ein Kurs um seinen Durchschnitt schwankt. Basis der Bollinger-Band-Breite.

Slippage

Differenz zwischen erwartetem und tatsächlichem Ausführungskurs.

Spread

Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs – ein Grundkostenfaktor jedes Trades.

Stop-Loss

Vordefinierte Verlust-Grenze, an der eine Position geschlossen wird, um den Schaden zu begrenzen.

Sweep (Multifaktor-Sweep)

Automatischer Test vieler Einstellungs-Kombinationen mit Rangliste.

Swing-Trading

Handelsstil, der Kursbewegungen über Stunden bis Tage ausnutzt – zwischen Daytrading und langfristigem Anlegen.

Take-Profit (Kursziel)

Stelle, an der mit Gewinn geschlossen wird – in ATSE ein frei wählbares Bollinger-Niveau (Mitte + k·σ).

Trailing-Stop

Stop, der dem Kurs in Gewinnrichtung nachgezogen wird und nie zurückrastet.

Trend

Grundrichtung des Kurses: Aufwärts, Seitwärts/neutral oder Abwärts.

TWS / IB Gateway

Programme von Interactive Brokers, über die ATSE Orders sendet und Marktdaten bezieht. TWS ist die volle Plattform, das Gateway die schlanke Variante.

Velocity-Stop (Crash-Stop)

Reißleine, die bei einem schnellen Kursausschlag innerhalb eines kurzen Fensters sofort schließt.

Walk-Forward

Backtest-Variante, die ein Zeitfenster schrittweise nach vorn schiebt – realistischer für die Stabilität über die Zeit.

Warmup (Aufwärmphase)

Anfangszeitraum, in dem die Indikatoren noch keine gültigen Werte liefern und daher nicht gehandelt wird.

z-Score

Wie viele Standardabweichungen (σ) der Kurs von der Bollinger-Mitte entfernt ist (Ausgang bb.z). Basis der Langzeit-Modulatoren.